Mit der Gründung des Sinfonieorchesters am 15. September 1919 war ein wichtiger Grundstein für die Entwicklung des Musiklebens im Münsterland gelegt. Unter seinem ersten Generalmusikdirektor, dem Dirigenten, Komponisten und Musikwissenschaftler Fritz Volbach, erlangte der neugegründete Klangkörper schnell überregionale Bedeutung. Bereits im Jahr 1921 konnte mit Hans Pfitzner einer der führenden Komponisten der Zeit als Gastdirigent verpflichtet werden. 1924 dirigierte Richard Strauss seine Tondichtung "Ein Heldenleben" in Münster.

Einen besonders hohen Leistungsstand entwickelte das Orchester vor allem unter dem Generalmusikdirektor Hans Rosbaud, 1937 bis 1941. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete zunächst Heinz Dressel die Geschicke, dann Robert Wagner. 1955/56 folgte Paul Hindemith einer Einladung und dirigierte ein Konzert mit eigenen Werken.